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猪田義浩 日経225オプションと先物mini取引を用いた実践的トレーディング手法 アドバンスト編

日経225オプションと先物mini取引を用いた実践的トレーディング手法 アドバンスト編

猪田義浩
シグマベイスキャピタル
セミナー 2018年1月発売
本体 50,000円  税込 54,000円  国内送料無料です。
品切れのためご注文いただけません。 (発送可能時期について)

プロトレーダーに学ぶ日経225オプションと先物(mini)取引を用いた実践的トレーディング手法 〜アドバンスト編〜

1年ぶりの開催。元プロトレーダーが徹底的にレクチャー!
講師が実際に使うエクセルシートをプレゼント。

【開催日】 2018年 2月24日(土) 13:00〜17:00
【受講料】 54,000 円(税込)

【日本FP協会継続教育対象講座】
課目:金融資産運用設計 認定単位数:AFP:4.0/CFP:4.0

セミナーの特徴

元プロトレーダーが実践的トレーディング手法を伝授します。
日経225オプションと先物を活用した投資戦略、特にボラティリティの性質や、ブラックショールズ式が仮定する日経平均の動きと市場の動きの違いについて丁寧に説明します。そして、その違いから生じる IV の行使価格別のカーブ特性についてお話しします。
特にボラティリティにフォーカスした講座になっており、 リスク管理において重要な意味を持つ Vanna や Volga など高次のグリークスの影響を考慮したトレード手法も学べます。
  • 講師は元プロトレーダーです。
  • 基本的な知識や理論の解説は一切行いません。 (ただし、戦略を立てる上での理論的な背景、合理的な理由などは、丁寧にご説明します)
  • 最初から最後まで徹底的に投資戦略とリスク管理手法について講義します。

こんな方におすすめ

  • オプションの基本的な知識&経験を持ち、先物のトレーディング経験のある方
  • ボラティリティ・サーフェスについて基本的なことから戦略的なトレーディング手法への応用のベースの考え方を知りたい方
  • プロのリスクヘッジ手法、相場の状況に応じたポジションの変更を学びたい方

セミナーのご紹介

今回の「アドバンスト編」では、以前オプション取引のセミナーを開催した際に受講生の皆様から頂いた、 「より実践的な上級コースの開催を!」 というご要望にお応えして、最初から最後まで、市場のレビューやオプション市場の特性に加え、徹底的に投資戦略とリスク管理手法について講義いたします。

特にボラティリティとヘッジレシオの関係や、市場における日経平均価格の動向と、それに対応したボラティリティの変化を踏まえた上での実践的なオプション取引を学んでもらいます。市場の動きと、その影響を受けるIVの変化などについて、最近の様々な局面を振り返りながら実例を示して解説する予定です。したがって、現時点の市場におけるリスク管理上のポイントも把握できる内容になっています。

グリークスは知っていても有効に使えていない方、特にオプション取引においてもっとも重要なボラティリティのリスクについて、理解を深めたいと思っている方、オプション取引の基本は十分理解しているものの、今一つオプション取引を有効に利用できていないと感じている方などは、実践的な戦略を学ぶチャンスです。

講義では、まず導入として、デルタヘッジ、ガンマトレーディングといった基本的な取引手法を簡単に説明し、その後、ボラティリティについて、市場の動きとブラックショールズで仮定する世界との違い、そこから生じるIVのカーブ特性をじっくりと説明し、そのうえで、そういった特性を踏まえた戦略やリスクヘッジをお話します。

参加者特典 エクセルシート「リスク管理シミュレーション」

本セミナーでは、 講師が実際のトレーディングで使用しているものと同様のエクセルシートを受講生の皆様へプレゼントします。 これを用いて、日経225オプションと先物(mini)を組み合わせた投資戦略、基本的ですが一部グローバルマクロ系のヘッジファンドなどでも使用される有効なトレード手法を解説します。

エクセルシートの内容は、できるだけ新しい情報(ボラティリティや市場動向)を使うことで、実際市場に参加されている方にとって、より実践的な感覚が持てるようになっています。

もちろんトレード手法だけでなく、トレードで高パフォーマンスを得るために必要不可欠な管理手法もお伝えします。

今回はアドバンスト編ということで、 オプションの初歩的な知識や理論の説明は一切ありません。 最初から最後まで、徹底的に投資戦略とリスク管理手法について講義します。

講師は、金融機関において20年以上、様々なデリバティブ市場でトレーディングの経験を持つ、弊社特別研究員の 猪田 義浩 がつとめます。

実際にトレーディングをしていて、ポジションの建て方やクローズの仕方、リスク管理についてお悩みを抱えている方、プロのトレーディング手法について知りたい方、毎日アクティブにトレーディングをしている個人投資家の皆様に是非ご参加頂きたいセミナーです。

前回のセミナー(アドバンスト編)の資料抜粋 (PDF)


懇親会のご案内(オプション)

セミナー終了後、有志による懇親会を行います(別途参加費を頂きます)。

毎回開催している懇親会は、マーケットの話やトレーディングをする上のお悩み相談、受講生の皆様同士の情報交換、トレーダーをしていた頃の講師の体験談やオフレコ話などで毎回大盛況です。 これを機会に講師や他のトレーダーの皆様と交流を深めて頂ければ幸いです。 皆様のご参加を心よりお待ちしております。

実施スケジュール

日程2018年 2月24日(土) 13:00〜17:00
定員25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会場シグマベイスキャピタル株式会社教室
東京都中央区日本橋茅場町2-9-8 茅場町第2平和ビル3階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 2番出口より徒歩1分
東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩4分
東京メトロ 銀座線・東西線、都営地下鉄 浅草線「日本橋」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら
お申込みお申込み後に主催者よりメールにて受講のご案内をさせていただきます。


講師/猪田義浩氏(いのだ よしひろ)

シグマベイスキャピタル株式会社 特別研究員
1987年東京理科大学理学部応用数学科卒。同年日本債券信用銀行入行。入行当初からオプションチームに配属され、為替、株、金利と様々なデリバティブのインターバンク取引に従事。米国スタンフォード大学統計学科修士課程修了後、証券会社、スワップハウスなどでデリバティブのチーフトレーダーを経て、2008年より当社研究開発部主任研究員。2014年より現職。


カリキュラム

  1. ベーシック:デルタヘッジ、ガンマトレーディング戦略
    市場の変動に合わせて先物(mini)の売買を行い、収益機会を得る。 オプション価格とヘッジ比率との具体的な関係をつかむ。

  2. ブラックショールズ式の中のボラティリティについて
    ボラティリティを有効に活用するためのノウハウ
    • 実際の日経平均の動きをボラティリティ中心に分析
    • 市場の動きのシミュレーション、ファットテールとは
    • ボラティリティ・スキュー:生じる理由やポイント
    • スキューの度合いのチェック、把握の仕方
    • ボラティリティ・サーフェスの考え方ととらえ方と様々な組み合わせ戦略
  3. 現状の相場、市場、ボラティティの分析
    • 多角的に見たオプション市場と日経平均の動き、ボラティリティと市場の動き
    • 現状の相場分析とオプション戦略、タイミング、リスクシナリオ

  4. グリークスを有効に使うアクティブ戦略
    市場の動き(相場、ボラティリティの変化など)にあわせたオプション戦略のほか、最近の相場変動を使い、エントリーやイグジット、デルタヘッジのタイミング、グリークスをその関連性を意識して有効に活用する方法を解説。
  5. 戦略立案とリスクシナリオに対する変更など たとえば、ガンマトレーディングからリバース・カレンダーへの移行とその効用、カレンダーとリバース・カレンダーの違いと有効な局面とは
    • 実際の市場の動きと取引事例
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。


懇親会のご案内

講義終了後、有志で懇親会を行います。ご希望の方は前日までにご連絡ください。 なお、懇親会は別途参加費を頂きますので、予めご了承ください。


FP資格をお持ちの方へ

メールにてお持ちの資格(AFP資格/CFP資格)をお知らせください。

種類 通学
課目 金融資産運用設計
認定単位数 AFP:4.0/CFP:4.0
修了条件 なし


お申込みに関する注意事項

  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • 状況により、延期または中止になる可能性があります。
    開講前に中止の旨をご連絡しますので、ご了承ください。
    受講料をお支払い済みの方には、受講料を返金いたします。
  • 開催確定後、メールにて「当日のご案内 兼 受講証」をお送りします。
  • お支払方法「銀行振込」でお申し込みの方には、お振込み先のご案内をお送り致しますので、所定の金額をお振込みください。
  • セミナー当日は「当日のご案内 兼 受講証」をお持ちください。

免責事項
本セミナーにおいて、特定の商品や株式における個別銘柄、業種などの推奨は行なっておりません。したがって、株式や債券等の個別銘柄に関するお問い合わせや、株式市場の方向感、政治情勢に関するコメントなど、株式その他の投資の判断に影響を及ぼすと思われるものについてのお問い合わせに関しまして、一切お受けいたしません。最終的な投資判断はご自身でお願いします。

リスク等について
【株式・債券】
価格変動リスク:株価、債券価格、金利等の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式・債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。

流動性リスク:市場環境の変化、株式・債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たすなど、換金できないことにより、投資元本を割り込むことがあります。

【信用取引等】
信用取引、外国為替証拠金取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、価格や流動性の変動により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。

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  • 2018/08/19 15:35:
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