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ロバート・カーバー/長岡半太郎/山下恵美子 アセットアロケーションの最適化

アセットアロケーションの最適化

ベテラン度: ★☆☆
ロバート・カーバー, 長岡半太郎, 山下恵美子
パンローリング
A5判 702頁 2019年6月発売
本体 7,800円  税込 8,424円  国内送料無料です。
この商品は 本日 発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

ポートフォリオの構築とメンテナンスのための統合的アプローチ

AIにはできない「資産配分の手引き」!
アセットアロケーションの悩みを完全解消

本書は、投資ポートフォリオの適切なアセットアロケーション(資産配分)と、そのメンテナンスについて書かれたものである。そこで重要になるのが次の3つの質問だ。

  1. 何に投資すべきか
  2. どれくらい投資すべきか
  3. どういったときにポートフォリオを変更すべきか

著者のロバート・カーバーは、本書でポートフォリオ管理のための1つの統合的アプローチを提供することでこれら3つの質問に明確な答えを出している。複数のアセットからなる投資ポートフォリオを構築するにはどうすればよいのかをステップバイステップで分かりやすく説明するとともに、ポートフォリオを効率的にリバランスする方法についても提示している。ETF(上場投資信託)のようなファンドへの投資と、個別株への直接投資についても解説している。 本書の特徴は以下のとおり。

  • 将来のリターンを予測するのが難しいわけ
  • 投資の意思決定をするときに不確実性を織り込む方法
  • あなたが気づかないコストも含め、投資にかかるコストを正確に算出する方法
  • 各アセットクラスにおいて最高のETFを選ぶ方法
  • いろいろなETFのコストとそのほかの特徴を比較する方法
  • 個別株の選び方
  • 十分な分散化を達成するのに必要な銘柄数の算出方法
  • ポートフォリオアロケーションを調整するためのシステマティックな予測アルゴリズムの使い方
  • スマートなリバランス戦略と実行戦略によるトレードコストの削減方法

また、異なるリスク水準のアセットを組み合わせる方法や、投資家のリスク許容量に合ったポートフォリオの構築方法についても解説している。 本書は実用的な手法、経験則、テクニックが満載の包括的なアプローチを、具体的な例を示して詳細に解説している。読者対象としては、ポートフォリオをどう構築すべきか悩んでいるプロの投資家や経験豊富な個人投資家を想定している。

著者紹介

ロバート・カーバー(Robert Carver)
独立した投資家でありトレーダーであり、作家でもある。10年以上にわたってロンドンのシティーで働き、2013年に引退。バークレイズ投資銀行でエキゾチックデリバティブのトレーダーとして勤務したのち、世界最大のヘッジファンドの1つであるAHLに移り、ポートフォリオマネジャーとして勤務。2008年の世界的金融危機を目の当たりにし、その前後も市場にかかわってきた。AHLではファンダメンタルグローバルマクロ戦略の構築や同ファンドの数十億ドルの債券ポートフォリオの運用に携わった。経済学の学士・修士号を修得。2016年には最初の本『システマティックトレード――独自のシステムを開発するための完全ガイド』(パンローリング)を出版。今は本書に書かれたメソッドを使って自身の株式・ファンド・先物ポートフォリオをトレードしている。
ウィザードブックシリーズ283)

そのほかのお薦め

システマティックトレード 独自のシステムを開発するための完全ガイド

ベテラン度: ★★☆
ロバート・カーバー/長尾慎太郎/山下恵美子 パンローリング
A5判 上製本 446頁 2016年6月発売
8,424円 国内送料無料 すぐ発送

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