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フィスコ投資ニュース

配信日時: 2024/05/10 03:42, 提供元: フィスコ

[通貨オプション] まちまち、調整色強まる

*03:42JST [通貨オプション] まちまち、調整色強まる
ドル・円オプション市場まちまち。1年物を除いてレンジ突破観測を受けたオプション買いが後退。1年物は買いが一段と強まった。

リスクリバーサルもまちまち。1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まったが1年物では円コールに比べ円先安観に伴う円プット買いが勝った。

■変動率
・1カ月物9.06％⇒8.87％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.47％⇒9.42％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.69％⇒9.62％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.43％⇒9.45％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.56％⇒＋0.62％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.58％⇒＋0.60％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.46％⇒＋0.46％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.30％⇒＋0.29％（08年10/27=+10.71％）




《KY》

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