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Python3ではじめるシステムトレード

素晴らしい価値のある本です。 しかし完全に読み手を選ぶ構成になっています。

まずタイトルからPythonでシステムを作る入門書と連想して読めば 本書の内容の価値に気付かない人のほうが圧倒的に多いでしょう。

この本は賛否が大きく分かれると思いますし、他サイトのレビューもそのようになっています。

もし私にこの本にタイトルをつけさせていただくなら 『Pythonを使って金融市場のアノマリーを統計解析』です。 本というよりも論文に近いです。

まずトレンドのモデル化ですが大雑把に言うとモメンタム効果の分析を紹介しています。

統計学を学んだ方なら時系列解析のトレンド推定を普通にした事があると思うのですんなり読んでいけると思いますが、逆に統計知識がないと本書の内容はアレルギーで読み飛ばしてしまうかもしれません。

テクニカル分析を妄信してるトレーダーは市場のランダムを信じていないでしょう。

しかし私を含め専門知識を学んだことがない一般の人間が思うよりもランダムは複雑で理解が難しいのです。

市場にもし優位性があるのならばそのファクターは限られているはずです。

今では『ファクター投資入門』が出版されていますが、CAPMアノマリーとポートフォリオ理論の基礎知識がないまま本書を読み進めても、著者が何を試みて何を紹介してるのかも理解できないかもしれません。

また、本書の歩み値、つまりティックを使った価格の分析結果には鳥肌が立ちました。

市場の現実的な優位性を探そうと試みてシステムを作る方には必読の書籍です。

ホワイトデー トレーダー
投資歴(FX,先物15年)


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