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![田渕直也 図解とExcelで学ぶデリバティブ実務のすべて [1/21-1/28東京]](../images/prod/2011382300006.jpg)
図解とExcelで学ぶデリバティブ実務のすべて [1/21-1/28東京]
田渕直也
シグマベイスキャピタル(セミナー)
セミナー全2回 2019年10月発売
本体 75,000円 税込 82,500円
国内送料無料です。
品切れのためご注文いただけません。
(発送可能時期について)
〜 資産価格評価の基礎からCVAリスク／マルチカーブまで 〜
【開催日・全2回】 2020年 1月21日（火）〜 1月28日（火） 9:30〜16:30
【受講料】 82,500 円（税抜価格75,000円）
セミナーの特徴
最もわかりやすいデリバティブ理論と実務の本として著名な『デリバティブのすべて』（日本実業出版社）の著者の田渕直也氏から、デリバティブとリスク管理の基本からその応用への流れをExcelを活用しながら実践に役立つよう解説してもらいます。
1日目は、フォワード、スワップなどデリバティブ・キャッシュフローの評価、ブラック・ショールズ・モデルやモンテカルロ・シミュレーションを用いたオプションのプライシングなど、基礎的な概念から実践的な計算方法まで幅広く解説していきます。
2日目は、デリバティブ取引に伴うマーケットリスク、カウンターパーティ・クレジットリスク（CVAリスクを含む）の管理方法を取り上げるとともに、OISディスカウントとマルチカーブ構築について解説します。また、バーゼル規制強化、マイナス金利の影響、LIBOR廃止問題など、最新の動向についても織り込んだ内容となっています。
デリバティブ評価とリスク管理の基本と応用の計算がExcelでできるようになることを目指します。
こんな方におすすめ
- 総合商社、電力・ガス会社、金融・保険、年金・共済、IT会社、監査法人、コンサルティング会社、シンクタンク、官公庁、独立行政法人にお勤めの方
- デリバティブ／リスク管理を実務に即して習得したい方
実施スケジュール
| 日程
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2020年 1月21日（火） 9:30〜16:30（6時間、昼休憩1時間）
2020年 1月28日（火） 9:30〜16:30（6時間、昼休憩1時間）
※全2回
※開始時刻の30分前より、入場できます。
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| 定 員
| 25名
（先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます） |
| 会 場
| シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階 |
| アクセス
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東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
JR京葉線・東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分
東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら（新しいウィンドウが開きます） |
| 受講料
| 82,500 円（税抜価格75,000円） |
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- 開催確定後、主催社よりメールにてご案内さしあげます。
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講師
田渕 直也（たぶち・なおや）
シグマインベストメントスクール 学長
シグマベイスキャピタル株式会社 シニアフェロー
株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役社長 ／ 金融アナリスト
1985年一橋大学経済学部卒。 同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル（ロンドン）に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。
その後、UFJパートナーズ投信（現三菱UFJ投信）のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立。
主な著書
- 『ファイナンス理論全史 儲けの法則と相場の本質』（ダイヤモンド社、2017）
- 『最強の教養 不確実性超入門』（ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016）
- 『カラー図解でわかる金融工学「超」入門 投資のプロがやさしく教えるデリバティブ&リスク管理の考え方（サイエンス・アイ新書）』（SBクリエイティブ、2015）
- 『入門実践金融 証券化のすべて』（日本実業出版社、2012）
- 『入門実践金融 デリバティブのすべて』（日本実業出版社、2012）
その他、金融関連の啓蒙書、評論多数。
カリキュラム
第1回 入門編
- デリバティブの基本
・デリバティブの全体像
・フォワード取引、スワップ取引
・クレジット・デリバティブ
・オプション取引と様々な仕組み商品
・LIBOR廃止問題の影響
- フォワード／スワップ価格評価
・アービトラージ・フリーの原則とキャッシュフローの評価
・フォワードレートの計算とその意味
・キャッシュフローの変換
・通貨スワップの計算
・CDSとデフォルト確率
・マイナス金利とスワップ評価上の課題
- オプション評価の理論
・オプションの価格計算の考え方
・GBM（幾何ブラウン運動）と対数正規分布
・ブラック＝ショールズ・モデル
・金利オプションの評価
・解析解と数値計算
・モンテカルロ・シミュレーションによる数値計算
・マイナス金利とオプション評価の実際
・仕組債の組成
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第2回 応用編
- センシティビティによるリスク計測とヘッジ
・センシティビティによるリスク計測とヘッジの考え方
・オプションのリスク
・エキゾチック商品のリスクヘッジ
- マーケットリスク管理
・分散共分散法による市場VaRの計測
・VaR計測手法の比較
・VaRと期待ショートフォールの限界とリスク管理の高度化
- カウンターパーティ・クレジットリスクの管理
・OTCデリバティブにおけるカウンターパーティ・クレジットリスク
・CVAの計測とCVAリスクのヘッジ
・信用リスク削減手段とCCPへの清算集中、証拠金規制
・信用VaRの計測手法、バシチェック・フォーミュラとクレジット・メトリクス
・格付遷移行列とモンテカルロ･シミュレーションによる信用VaR計算の実際
- OISディスカウントとマルチカーブの構築
・担保の存在がデリバティブの価格を変える
・OISディスカウントのポイント
・ベーシスを考慮した評価体系
・マルチカーブの構築
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※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※演習後のUSBメモリーはお持ち帰りいただけます。（USBメモリとPCは、主催者でご用意いたします）
ワークブック
当日配布資料
・カリキュラム内容をカバーしたパワーポイント印刷資料
・Excel演習データをUSBメモリーに格納して配布します。演習後のUSBメモリーはお持ち帰りいただけます。
（USBメモリとPCは、弊社でご用意いたします）
参考書籍
下記参考書籍に事前に目を通しておくと学習効果がアップします。
・ 『入門実践金融 デリバティブのすべて』（日本実業出版社、2012）
お申込みに関する注意事項
お申込みについて
- 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
- お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を弊社近隣の貸会議室等に変更させていただきます。予めご了承ください。
- お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
受講案内について
- 開催が確定次第、主催社よりメールにてご連絡いたします。
開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。開講当日に、ご提示を求める場合があります。
- 「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。
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