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金利デリバティブズ大全 第6回
藤崎達也
外為どっとコム
A4判 冊子 24頁 2002年5月発売
本体 1,200円 税込 1,320円
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ブートストラップなバニラ・スワップ
デリバティブズ・プライシングという響きはとてもオシャレな感じがする。知的な雰囲気を醸し出す。一方、金利計算って言っちゃうとなんだか電卓パチパチというイメージ゛である。でも考えてみるとデリバティブズ・プライシングって、基本的には将来に渡って想定される入金や出金を評価する手法なので金利計算に関する<確実な知識>が必要となる。ここで私が<確実な知識>というのは地に足のついた知識という意味である。(著書からの抜粋)
著者・藤崎 達哉氏
(ロイタージャパンERSグループ金融市場担当マネージャー/日本大学大学院グローバルビジネス科非常勤講師)
目次
6−1) 素朴な疑問
6−2) 米国財務証券市場と金利スワップ
6−3) 金利スワップのヘッジ その1 〜 固定金利アプローチ
6−4) 1980年代におけるユーロ・ボンド市場のイノベーション
6−5) 金利スワップのヘッジ その2 〜 変動金利アプローチ
6−6) ゼロ・クーポン・カーブを利用した金利スワップ・プライシング
6−7) 伝統的な債券価格分析の修正
6−8) 金利スワップの靴ヒモ理論?
6−9) ユーロ・ドル・フューチャーズを利用した厳密なヘッジ
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